PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с CAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while CAF is a China Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPEGX returned 15.05%/yr vs 5.97%/yr for CAF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MPEGX charges 0.72%/yr vs 1.67%/yr for CAF.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 15.05% против 5.97% соответственно.

MPEGX

1 день
-1.69%
1 месяц
5.93%
С начала года
6.71%
6 месяцев
3.22%
1 год
6.02%
3 года*
27.25%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
15.05%

CAF

1 день
-0.75%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.09%
6 месяцев
27.15%
1 год
52.69%
3 года*
17.00%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и CAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		6.71%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		15.09%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%

Correlation

The correlation between MPEGX and CAF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г.

0.40

Over the past year, the correlation between MPEGX and CAF has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с GSAGXCAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с FHKIX

Доходность на риск

MPEGX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.86

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.86

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

4.82

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

15.07

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CAF равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.86

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и CAF

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и CAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-65.88%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-10.98%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-26.27%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-49.01%

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-49.01%

-26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.03%

-5.72%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-25.92%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

3.51%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и CAF

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.11%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

13.72%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

18.54%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.21%

21.46%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

21.88%

+12.65%

Сравнение комиссий MPEGX и CAF

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и CAF

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and CAF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (8.94%) compared to CAF (6.11%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs CAF's -65.88%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и CAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор