Сравнение MPEGX с CAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и CAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 13.09% против 4.66% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и CAF
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Доходность на риск
MPEGX vs. CAF — Ранг доходности на риск
MPEGX
CAF
Сравнение MPEGX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.78 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.44 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.00 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 9.93 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.78 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и CAF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и CAF
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и CAF
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и CAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -65.88% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -11.38% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -49.01% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -49.01% | -26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -18.37% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -26.04% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.46% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и CAF
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.42% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 13.89% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 19.77% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 21.19% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 21.90% | +12.45% |