PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPC с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPC с BBHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MPC (Marathon Petroleum Corporation) is a stock, while BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 5 years, MPC returned 45.25%/yr vs 4.03%/yr for BBHY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPC и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность 89.73%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 2.27%.

MPC

1 день
2.23%
1 месяц
22.11%
6 месяцев
73.75%
С начала года
89.73%
1 год
80.91%
3 года*
40.16%
5 лет*
45.25%
10 лет*
27.32%

BBHY

1 день
-0.03%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.70%
С начала года
2.27%
1 год
6.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPC и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPC
Marathon Petroleum Corporation		89.73%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		2.27%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between MPC and BBHY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.28

The correlation between MPC and BBHY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marathon Petroleum Corporation

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLXMPC с COP
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

MPC vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPC c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPCBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.76

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.66

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.67

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

12.01

-0.02

MPC vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BBHY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPC и BBHY

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPCBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.67%

-24.98%

-54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-2.37%

-15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.75%

-5.00%

-39.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-15.32%

-29.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-2.34%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

0.53%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и BBHY

Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPCBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

0.72%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

2.96%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

3.62%

+29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

7.28%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

7.49%

+32.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и BBHY

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BBHY в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.08%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.28%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%

Часто задаваемые вопросы

MPC and BBHY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (9.20%) compared to BBHY (0.72%). In terms of maximum drawdown, MPC dropped -79.67% vs BBHY's -24.98%.

MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPC и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор