Сравнение MPAIX с PRNHX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) are both mutual funds - MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MPAIX returned 11.80%/yr vs 14.21%/yr for PRNHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PRNHX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и PRNHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.21% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -2.76%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.80%
PRNHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам MPAIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.76% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 13.89% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Correlation
The correlation between MPAIX and PRNHX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MPAIX and PRNHX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MPAIX
PRNHX
Сравнение MPAIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.82 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.79 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и PRNHX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и PRNHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -70.96% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -13.12% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -26.65% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -48.37% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -48.37% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -12.27% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -18.36% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 3.51% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и PRNHX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.32% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 17.51% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 21.24% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 24.88% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 22.93% | +6.70% |
Сравнение комиссий MPAIX и PRNHX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и PRNHX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRNHX в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 10.41% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and PRNHX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.40%) compared to PRNHX (6.32%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs PRNHX's -70.96%.
PRNHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и PRNHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор