Сравнение MPAIX с FUMIX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MPAIX returned -1.04%/yr vs 16.06%/yr for FUMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 25.70%.
MPAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -2.76%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.80%
FUMIX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAIX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.76% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 24.73% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 25.70% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between MPAIX and FUMIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MPAIX and FUMIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
MPAIX
FUMIX
Сравнение MPAIX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.89 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.95 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и FUMIX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -33.36% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -10.99% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -19.90% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -27.66% | -36.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -5.27% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -6.27% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 2.65% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и FUMIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) составляет 7.40%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.83% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 17.68% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 19.85% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 21.63% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 21.91% | +7.72% |
Сравнение комиссий MPAIX и FUMIX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и FUMIX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FUMIX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.21% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and FUMIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.83%) compared to MPAIX (7.40%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор