PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPAIX с FTQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPAIX returned 12.01%/yr vs 19.11%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 12.01% против 19.11% соответственно.

MPAIX

1 день
-1.85%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-0.09%
3 года*
20.46%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
12.01%

FTQGX

1 день
0.31%
1 месяц
8.60%
С начала года
26.73%
6 месяцев
25.48%
1 год
52.41%
3 года*
30.56%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPAIX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-4.07%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		26.73%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Correlation

The correlation between MPAIX and FTQGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.83

Over the past year, the correlation between MPAIX and FTQGX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с GXXIXMPAIX с BPTRXMPAIX с TVRIXMPAIX с PRWCXMPAIX с FSPGX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с ALGRXFTQGX с BRK-B

Доходность на риск

MPAIX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.68

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.42

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.17

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

17.96

-18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FTQGX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.68

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и FTQGX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPAIXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-61.29%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-12.76%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-26.84%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-32.31%

-31.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-32.31%

-31.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

0.00%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-14.19%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

2.96%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и FTQGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPAIXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.11%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

15.39%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

19.91%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

21.66%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

21.56%

+7.98%

Сравнение комиссий MPAIX и FTQGX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и FTQGX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FTQGX в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.82%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%

Часто задаваемые вопросы

MPAIX and FTQGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPAIX has higher volatility (7.87%) compared to FTQGX (7.11%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPAIX и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор