Сравнение MPAIX с CHASX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPAIX returned 11.80%/yr vs 20.04%/yr for CHASX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 11.80% против 20.04% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -2.76%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.80%
CHASX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- 26.96%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 39.67%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам MPAIX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.76% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.96% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between MPAIX and CHASX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between MPAIX and CHASX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
MPAIX
CHASX
Сравнение MPAIX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.53 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 18.49 | -18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и CHASX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -45.94% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -9.90% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -23.40% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -24.63% | -39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -30.40% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -0.20% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -9.12% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 2.42% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и CHASX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.59% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 14.71% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 18.69% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 20.46% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 19.98% | +9.65% |
Сравнение комиссий MPAIX и CHASX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и CHASX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CHASX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.18% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and CHASX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.40%) compared to CHASX (5.59%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор