Сравнение MP с TMRC
MP (MP Materials Corp.) and TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MP returned 12.44%/yr vs -16.97%/yr for TMRC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и TMRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у TMRC с доходностью 43.77%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 97.09%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
TMRC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 43.77%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- 19.51%
Сравнение доходности по годам MP и TMRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 43.77% | 144.74% | -41.84% | -67.01% | -33.83% | 11.30% | -7.81% |
Correlation
The correlation between MP and TMRC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.23 |
Over the past year, MP and TMRC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
TMRC:
-$0.03
MP:
$305.30M
TMRC:
$0.00
MP:
$25.30M
TMRC:
$0.00
MP:
$1.52M
TMRC:
-$1.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. TMRC — Ранг доходности на риск
MP
TMRC
Сравнение MP c TMRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | TMRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.49 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.68 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и TMRC
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки TMRC в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TMRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | TMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -95.42% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -77.33% | +23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -83.33% | +23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -91.57% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -80.83% | +39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -53.95% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 55.57% | -23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и TMRC
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 23.98%, в то время как у Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) волатильность равна 31.26%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | TMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 31.26% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 88.45% | -36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 157.98% | -64.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 109.30% | -39.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 109.54% | -36.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и TMRC
Ни MP, ни TMRC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и TMRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Texas Rare Earth Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and TMRC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (31.26%) compared to MP (23.98%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs TMRC's -95.42%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и TMRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор