PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTO с VABS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

MOTO и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MOTO и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTO и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		4.55%27.38%2.01%27.10%-27.20%5.68%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.87%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.87%.

MOTO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.88%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.28%
1 год
40.24%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

VABS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.50%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий MOTO и VABS

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

MOTO vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.04

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.82

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.44

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

11.56

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.42

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.39

-0.81

Корреляция

Корреляция между MOTO и VABS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и VABS

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VABS в 5.20%

TTM202520242023202220212020
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.01%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.20%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и VABS

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTOVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-7.12%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-1.05%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-7.12%

-30.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-0.47%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-1.46%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

0.40%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и VABS

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTOVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

0.64%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

1.12%

+14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

2.22%

+23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

2.29%

+21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

2.27%

+24.02%