Сравнение MOTO с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
MOTO и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MOTO и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTO и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 4.90% | 27.38% | 2.01% | 27.10% | -27.20% | 17.22% | 59.13% | 4.91% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTO показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
MOTO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTO и JAGG
MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
MOTO vs. JAGG — Ранг доходности на риск
MOTO
JAGG
Сравнение MOTO c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTO | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.33 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.73 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 4.65 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MOTO и JAGG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTO и JAGG
Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 1.01% | 1.06% | 1.07% | 2.73% | 2.33% | 0.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MOTO и JAGG
Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -18.73% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -2.61% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -18.06% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -2.91% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.30% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 0.97% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTO и JAGG
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 1.83% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 2.71% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 4.47% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 5.90% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 5.84% | +20.46% |