PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с IYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both Transportation Equities funds. MOTO is actively managed, while IYT is passively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.40%/yr vs 5.75%/yr for IYT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью 13.67%.

MOTO

1 день
-0.35%
1 месяц
6.44%
С начала года
31.05%
6 месяцев
30.26%
1 год
55.92%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и IYT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.05%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%0.39%

Correlation

The correlation between MOTO and IYT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between MOTO and IYT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTO и IYT

Секторы
MOTO
IYT

Технологии

45.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

23.5%

-

Промышленность

12.8%
83.3%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
IYT
16.7%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
IYT

-

Промышленность

MOTO
12.8%
IYT
83.3%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
IYT

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
IYT

-

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
IYT

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
IYT

-

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
IYT

-

Энергетика

MOTO

-

IYT

-

Здравоохранение

MOTO

-

IYT

-

Недвижимость

MOTO

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA

Доходность на риск

MOTO vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.51

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.15

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.52

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

8.14

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IYT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.51

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MOTO и IYT

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-60.39%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.09%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-26.35%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-29.15%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.52%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.31%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.74%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и IYT

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.83%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

15.45%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

20.19%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

22.30%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

23.14%

+3.15%

Сравнение комиссий MOTO и IYT

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и IYT

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IYT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.81%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and IYT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.60%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs IYT's -60.39%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.40% vs 5.75% for IYT. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.40% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

IYT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.81% for MOTO.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.42% for IYT.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор