PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOTO returned 21.21%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%4.69%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between MOTO and DFUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between MOTO and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTO и DFUS

Секторы
MOTO
DFUS

Технологии

45.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

23.5%
13.0%

Промышленность

12.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
23.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.6%

Финансовые услуги

1.0%
20.2%

Коммунальные услуги

0.7%
3.0%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

MOTO
45.6%
DFUS
17.4%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
DFUS
13.0%

Промышленность

MOTO
12.8%
DFUS
9.5%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
DFUS
23.5%

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
DFUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
DFUS
2.6%

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
DFUS
20.2%

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
DFUS
3.0%

Энергетика

MOTO

-

DFUS
5.3%

Здравоохранение

MOTO

-

DFUS
4.1%

Недвижимость

MOTO

-

DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

MOTO vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTODFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.35

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.22

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.21

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

14.70

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTODFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MOTO и DFUS

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTODFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-24.62%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-8.96%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-19.44%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-5.82%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.95%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и DFUS

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTODFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

3.07%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

9.18%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

12.23%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

17.21%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

17.21%

+9.09%

Сравнение комиссий MOTO и DFUS

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и DFUS

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and DFUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.63%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 21.21% for MOTO. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.80% for MOTO.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Dimensional. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.09% for DFUS.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор