Сравнение MOTO с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
MOTO и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MOTO и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTO и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 3.49% | 27.38% | 2.01% | 27.10% | -27.20% | 4.69% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTO показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
MOTO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTO и DFUS
MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
MOTO vs. DFUS — Ранг доходности на риск
MOTO
DFUS
Сравнение MOTO c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTO | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.52 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.54 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 7.30 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MOTO и DFUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTO и DFUS
Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 1.02% | 1.06% | 1.07% | 2.73% | 2.33% | 0.55% | 2.71% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTO и DFUS
Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -24.62% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.31% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -6.29% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.00% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.60% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTO и DFUS
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.45% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 9.77% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 18.53% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 17.38% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 17.38% | +8.92% |