PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTO с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

MOTO и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MOTO и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTO и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		4.90%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%13.51%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

MOTO

1 день
1.36%
1 месяц
-5.90%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
42.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий MOTO и DFAU

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

MOTO vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTODFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.03

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.56

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.56

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.42

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTODFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между MOTO и DFAU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и DFAU

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.01%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MOTO и DFAU

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTODFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-23.61%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.45%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-23.61%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-5.36%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.12%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.62%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и DFAU

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTODFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.39%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

9.67%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

18.52%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

17.03%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

16.87%

+9.43%