Сравнение MOTI с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
MOTI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 6.00% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и FDEV
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
MOTI vs. FDEV — Ранг доходности на риск
MOTI
FDEV
Сравнение MOTI c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.83 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.54 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.02 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 12.24 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.83 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и FDEV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и FDEV
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и FDEV
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -30.11% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -8.67% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -29.02% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -4.03% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -6.37% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.14% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и FDEV
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 5.92% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.91% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.15% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 14.64% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 13.84% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.38% | +2.74% |