Сравнение MOTI с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
MOTI и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -6.24% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям DWX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.63% соответственно.
MOTI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.27%
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и DWX
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
MOTI vs. DWX — Ранг доходности на риск
MOTI
DWX
Сравнение MOTI c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.99 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.62 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.91 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 10.91 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.99 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и DWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и DWX
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности DWX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.44% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и DWX
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -66.86% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -8.59% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -26.96% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -36.05% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -5.05% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -14.22% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.29% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и DWX
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.07% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 8.13% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 12.53% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 12.13% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.20% | +2.92% |