PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 18.11%/yr for WLDR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-10.70%

Correlation

The correlation between MOTG and WLDR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.76

The correlation between MOTG and WLDR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и WLDR

Секторы
MOTG
WLDR

Промышленность

26.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

17.3%
9.1%

Технологии

17.1%
29.9%

Здравоохранение

13.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.2%

Финансовые услуги

7.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.9%

Сырьевые материалы

1.1%
3.5%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

MOTG
26.4%
WLDR
8.6%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
WLDR
9.1%

Технологии

MOTG
17.1%
WLDR
29.9%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
WLDR
9.1%

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
WLDR
6.2%

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
WLDR
13.4%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
WLDR
10.9%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
WLDR
3.5%

Энергетика

MOTG

-

WLDR
4.7%

Недвижимость

MOTG

-

WLDR
1.9%

Коммунальные услуги

MOTG

-

WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

MOTG vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
3.77

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
5.01

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.64

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

6.37

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

25.78

-23.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.77

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MOTG и WLDR

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-44.69%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.86%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-20.30%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-23.77%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-1.37%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.63%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.19%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и WLDR

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.40%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.52%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.10%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.99%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.22%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

20.94%

-3.09%

Сравнение комиссий MOTG и WLDR

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и WLDR

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and WLDR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.52%) compared to MOTG (4.40%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 6.46% for MOTG. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 7.04% for WLDR.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: VanEck and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор