PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с VOLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. MOTG is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, MOTG returned 5.87% vs 64.21% for VOLT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 41.30%.

MOTG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и VOLT

2026 (YTD)20252024
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.75%26.06%-4.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between MOTG and VOLT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between MOTG and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и VOLT

Секторы
MOTG
VOLT

Промышленность

26.3%
47.0%

Технологии

19.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Финансовые услуги

6.3%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Промышленность

MOTG
26.3%
VOLT
47.0%

Технологии

MOTG
19.3%
VOLT
12.9%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
VOLT

-

Здравоохранение

MOTG
14.1%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
VOLT
3.4%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
VOLT

-

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
VOLT
0.5%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
VOLT

-

Энергетика

MOTG

-

VOLT
4.7%

Недвижимость

MOTG

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

MOTG vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.97

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.69

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

6.73

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

18.83

-17.38

MOTG vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и VOLT

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-23.40%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.59%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.81%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.14%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.42%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и VOLT

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.88%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

9.34%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

18.28%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

21.74%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

24.53%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

24.53%

-6.70%

Сравнение комиссий MOTG и VOLT

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и VOLT

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.25%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and VOLT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.34%) compared to MOTG (3.88%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 5.87% for MOTG. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: VanEck and Tema. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор