Сравнение MOTG с REMX
MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 7.52%/yr vs -6.23%/yr for REMX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -1.98%.
MOTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.44K | $26.31K | $43.08K | |
| $54.86M | $58.30M | $80.45M |
Сравнение доходности по годам MOTG и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 6.28% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 16.06% | 30.43% | -3.89% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -12.09% |
Correlation
The correlation between MOTG and REMX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MOTG and REMX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MOTG и REMX
Секторы
MOTG
REMX
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
MOTG
REMX
-
Технологии
MOTG
REMX
-
Потребительский защитный сектор
MOTG
REMX
-
Здравоохранение
MOTG
REMX
-
Потребительский циклический сектор
MOTG
REMX
-
Финансовые услуги
MOTG
REMX
-
Коммуникационные услуги
MOTG
REMX
-
Сырьевые материалы
MOTG
REMX
Энергетика
MOTG
-
REMX
-
Недвижимость
MOTG
-
REMX
-
Коммунальные услуги
MOTG
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTG vs. REMX — Ранг доходности на риск
MOTG
REMX
Сравнение MOTG c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTG | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.12 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOTG и REMX
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTG | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -90.20% | +58.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -41.03% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -57.87% | +43.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -73.34% | +49.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.82% | +66.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -66.81% | +61.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 13.84% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и REMX
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.47%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTG | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 13.49% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 36.33% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 50.08% | -35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 40.62% | -24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 37.36% | -19.61% |
Сравнение комиссий MOTG и REMX
MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и REMX
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности REMX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 16.70% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
MOTG and REMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (13.49%) compared to MOTG (3.47%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs REMX's -90.20%.
On 5-year performance, MOTG leads with 7.52% vs -6.23% for REMX. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 7.52% return vs -6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.80% for REMX.
MOTG is categorized as Global Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.59% for REMX.
MOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTG и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор