PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. MOTG is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 4.04%/yr for INKM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.00%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и INKM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-1.33%

Correlation

The correlation between MOTG and INKM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between MOTG and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и INKM

Секторы
MOTG
INKM

Промышленность

26.4%
14.6%

Потребительский защитный сектор

17.3%
8.6%

Технологии

17.1%
13.2%

Здравоохранение

13.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.1%

Финансовые услуги

7.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Энергетика

-

11.1%

Недвижимость

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Промышленность

MOTG
26.4%
INKM
14.6%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
INKM
8.6%

Технологии

MOTG
17.1%
INKM
13.2%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
INKM
6.8%

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
INKM
5.1%

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
INKM
8.3%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
INKM
6.2%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
INKM
1.4%

Энергетика

MOTG

-

INKM
11.1%

Недвижимость

MOTG

-

INKM
10.9%

Коммунальные услуги

MOTG

-

INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

MOTG vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.19

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.12

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.87

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

11.30

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.19

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MOTG и INKM

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-28.58%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-4.55%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-9.25%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-19.18%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

0.00%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.69%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.15%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и INKM

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

1.65%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

4.60%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

5.96%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

8.30%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

9.78%

+8.07%

Сравнение комиссий MOTG и INKM

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и INKM

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and INKM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (4.40%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs INKM's -28.58%.

On 5-year performance, MOTG leads with 6.46% vs 4.04% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 6.46% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 4.84% for INKM.

They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор