PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с IDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.88%/yr vs 12.80%/yr for IDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.69%.

MOTG

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
-3.81%
С начала года
0.65%
1 год
7.93%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и IDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		0.65%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-4.88%

Correlation

The correlation between MOTG and IDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.77

The correlation between MOTG and IDV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и IDV

Секторы
MOTG
IDV

Промышленность

26.3%
6.5%

Технологии

19.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

16.8%
7.4%

Здравоохранение

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.3%

Финансовые услуги

6.3%
33.3%

Сырьевые материалы

1.1%
5.7%

Энергетика

-

13.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Промышленность

MOTG
26.3%
IDV
6.5%

Технологии

MOTG
19.3%
IDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
IDV
7.4%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
IDV

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
IDV
8.6%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
IDV
9.3%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
IDV
33.3%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
IDV
5.7%

Энергетика

MOTG

-

IDV
13.6%

Недвижимость

MOTG

-

IDV
2.0%

Коммунальные услуги

MOTG

-

IDV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

MOTG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.22

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.98

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.44

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

10.71

-8.88

MOTG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и IDV

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-70.14%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.52%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-11.86%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-29.19%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.34%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-15.33%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.73%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и IDV

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.07%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.48%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.23%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.20%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.57%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.61%

+0.17%

Сравнение комиссий MOTG и IDV

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и IDV

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности IDV в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.64%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and IDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (3.48%) compared to MOTG (3.07%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, IDV leads with 12.80% vs 6.88% for MOTG. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 12.80% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.64%, compared with 5.32% for IDV.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор