Сравнение MOTG с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
MOTG и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTG и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -3.13% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -7.45% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
MOTG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTG и GSWO
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
MOTG vs. GSWO — Ранг доходности на риск
MOTG
GSWO
Сравнение MOTG c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.82 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MOTG и GSWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и GSWO
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.33% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и GSWO
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -17.77% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -9.50% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -5.41% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.35% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.13% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и GSWO
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.67% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 8.24% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 13.63% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 12.98% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 12.98% | +4.91% |