Сравнение MOTG с FLTR
MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 4.50%/yr for FLTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.95%.
MOTG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам MOTG и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -0.25% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 16.06% | 30.43% | -3.89% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.95% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | -1.51% |
Correlation
The correlation between MOTG and FLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTG vs. FLTR — Ранг доходности на риск
MOTG
FLTR
Сравнение MOTG c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.15 | -2.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 16.96 | -16.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 101.22 | -98.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 6.77 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 2.12 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и FLTR
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTG | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -17.84% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -0.31% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -1.93% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -3.06% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | 0.00% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.67% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 0.05% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и FLTR
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTG | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.25% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 0.62% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 0.79% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 2.13% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 5.00% | +12.85% |
Сравнение комиссий MOTG и FLTR
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и FLTR
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности FLTR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 17.80% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOTG and FLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOTG has higher volatility (4.40%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs FLTR's -17.84%.
On 5-year performance, MOTG leads with 6.46% vs 4.50% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 6.46% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.
MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 4.73% for FLTR.
MOTG is categorized as Global Equities, while FLTR is Corporate Bonds. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.14% for FLTR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTG и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор