Сравнение MOTG с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
MOTG и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MOTG и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTG и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -3.13% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 4.44% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
MOTG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTG и DFAI
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
MOTG vs. DFAI — Ранг доходности на риск
MOTG
DFAI
Сравнение MOTG c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.79 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.44 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.74 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 10.73 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.79 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MOTG и DFAI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и DFAI
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.33% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и DFAI
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -27.44% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.95% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -27.44% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -6.23% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -5.21% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.79% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и DFAI
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 6.61%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.65% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.73% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.81% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.66% | +2.23% |