PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. MOTG is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%10.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between MOTG and AVDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between MOTG and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и AVDV

Секторы
MOTG
AVDV

Промышленность

26.4%
21.3%

Потребительский защитный сектор

17.3%
3.4%

Технологии

17.1%
6.4%

Здравоохранение

13.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
14.4%

Финансовые услуги

7.3%
13.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.1%
22.5%

Энергетика

-

10.8%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

MOTG
26.4%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
AVDV
3.4%

Технологии

MOTG
17.1%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
AVDV
2.1%

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
AVDV
14.4%

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
AVDV
13.7%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
AVDV
2.0%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
AVDV
22.5%

Энергетика

MOTG

-

AVDV
10.8%

Недвижимость

MOTG

-

AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

MOTG

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

MOTG vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.87

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.80

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.38

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

13.70

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.87

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MOTG и AVDV

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-43.01%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.19%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-14.17%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-28.08%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-0.83%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.77%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и AVDV

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.40%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.79%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

13.07%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.54%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.29%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

19.72%

-1.87%

Сравнение комиссий MOTG и AVDV

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и AVDV

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and AVDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to MOTG (4.40%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 6.46% for MOTG. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 2.73% for AVDV.

MOTG is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор