PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с JRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с JRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index, while JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, MORT returned 8.80%/yr vs 20.02%/yr for JRIE.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MORT charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for JRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности MORT и JRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MORT торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 17.29%.

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%

JRIE.L

1 день
-0.33%
1 месяц
5.34%
С начала года
17.29%
6 месяцев
17.66%
1 год
36.56%
3 года*
20.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и JRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%14.74%-5.28%
JRIE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		17.29%21.36%15.74%15.18%3.74%

Correlation

The correlation between MORT and JRIE.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE
Часто сравнивают с JRIE.L:
JRIE.L с DXJA.LJRIE.L с HMJP.LJRIE.L с HSJP.LJRIE.L с DXJP.LJRIE.L с HPJS.LJRIE.L с FJPS.LJRIE.L с DXJG.L

Доходность на риск

MORT vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JRIE.L
Ранг доходности на риск JRIE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRIE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRIE.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRIE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRIE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRIE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTJRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
5.27

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
5.74

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.86

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

15.39

-14.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

46.91

-44.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. JRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JRIE.L равного 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и JRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTJRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

5.27

-4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

4.23

-4.07

Просадки

Сравнение просадок MORT и JRIE.L

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и JRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTJRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-13.47%

-56.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-11.76%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-13.47%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-0.33%

-21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-3.11%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и JRIE.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 3.94%, в то время как у JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTJRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.56%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

34.58%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

39.89%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

39.89%

-11.05%

Сравнение комиссий MORT и JRIE.L

MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и JRIE.L

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности JRIE.L в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRIE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.52%1.81%1.53%1.72%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

MORT and JRIE.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRIE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRIE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for MORT.

MORT is categorized as REIT, while JRIE.L is Japan Equities. MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index, while JRIE.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.25% for JRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и JRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор