Сравнение JRIE.L с HPJS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L).
JRIE.L и HPJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRIE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и HPJS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRIE.L и HPJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9.17% | 14.41% | 11.85% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 2.62% | 14.99% | 0.48% |
Разные валюты инструментов
JRIE.L торгуется в GBp, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRIE.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у HPJS.L с доходностью 2.62%.
JRIE.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPJS.L
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRIE.L и HPJS.L
JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HPJS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRIE.L vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
HPJS.L
Сравнение JRIE.L c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRIE.L | HPJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 1.16 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.32 | 1.77 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.94 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRIE.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.16 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.07 | +2.69 |
Корреляция
Корреляция между JRIE.L и HPJS.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и HPJS.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.61% | 1.81% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и HPJS.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки HPJS.L в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и HPJS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRIE.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -24.65% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.22% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -7.00% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -11.74% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и HPJS.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеют волатильность 8.58% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.19% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 18.67% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 15.78% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 15.78% | +18.07% |