Сравнение JRIE.L с HMJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L).
JRIE.L и HMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRIE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и HMJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRIE.L и HMJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9.17% | 14.41% | 11.85% |
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 8.79% | 17.44% | 10.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRIE.L показывает доходность 9.17%, а HMJP.L немного ниже – 8.79%.
JRIE.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMJP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRIE.L и HMJP.L
JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMJP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRIE.L vs. HMJP.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
HMJP.L
Сравнение JRIE.L c HMJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRIE.L | HMJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 1.52 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.32 | 2.13 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.27 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRIE.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.52 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.46 | +2.30 |
Корреляция
Корреляция между JRIE.L и HMJP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и HMJP.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности HMJP.L в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.61% | 1.81% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.59% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и HMJP.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки HMJP.L в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и HMJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRIE.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -24.24% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -10.83% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.27% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.02% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и HMJP.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеют волатильность 8.58% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 19.40% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 15.82% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 16.02% | +17.83% |