PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRIE.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRIE.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRIE.L и DXJP.L


Доходность по периодам

С начала года, JRIE.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 13.65%.


JRIE.L

1 день
4.29%
1 месяц
-2.96%
С начала года
9.17%
6 месяцев
13.94%
1 год
28.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JRIE.L и DXJP.L

JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.


Доходность на риск

JRIE.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRIE.L

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRIE.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRIE.LDXJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

2.35

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

2.99

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

JRIE.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRIE.L на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRIE.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRIE.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.35

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.67

+2.10

Корреляция

Корреляция между JRIE.L и DXJP.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRIE.L и DXJP.L

Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DXJP.L в 1.49%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JRIE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
1.61%1.81%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JRIE.L и DXJP.L

Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и DXJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRIE.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-41.75%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-13.91%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.46%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-8.53%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JRIE.L и DXJP.L

JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.58% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRIE.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

22.34%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

18.92%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

19.63%

+14.22%