PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRIE.L с HSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRIE.L и HSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRIE.L и HSJP.L


Разные валюты инструментов

JRIE.L торгуется в GBp, в то время как HSJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRIE.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у HSJP.L с доходностью 5.91%.


JRIE.L

1 день
4.29%
1 месяц
-2.96%
С начала года
9.17%
6 месяцев
13.94%
1 год
28.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HSJP.L

1 день
4.34%
1 месяц
-3.06%
С начала года
5.91%
6 месяцев
12.95%
1 год
25.04%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Сравнение комиссий JRIE.L и HSJP.L

JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HSJP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JRIE.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRIE.L

HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRIE.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRIE.LHSJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

1.28

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

1.79

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

JRIE.L vs. HSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRIE.L на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа HSJP.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRIE.L и HSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRIE.LHSJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.28

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.69

+2.07

Корреляция

Корреляция между JRIE.L и HSJP.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRIE.L и HSJP.L

Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как HSJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
JRIE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
1.61%1.81%1.53%0.00%0.00%
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRIE.L и HSJP.L

Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки HSJP.L в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и HSJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRIE.LHSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-16.22%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-12.15%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.76%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.63%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JRIE.L и HSJP.L

JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) имеют волатильность 8.58% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRIE.LHSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

19.54%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

15.91%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

15.84%

+18.01%