Сравнение JRIE.L с DXJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L).
JRIE.L и DXJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRIE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и DXJA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRIE.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9.17% | 14.41% | 11.85% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 15.30% | 23.96% | 28.83% |
Разные валюты инструментов
JRIE.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRIE.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 15.30%.
JRIE.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 48.79%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRIE.L и DXJA.L
JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Доходность на риск
JRIE.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
DXJA.L
Сравнение JRIE.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRIE.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 2.08 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.32 | 2.65 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.40 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.03 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRIE.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.08 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 1.07 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между JRIE.L и DXJA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и DXJA.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.61% | 1.81% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и DXJA.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и DXJA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRIE.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -37.52% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -13.64% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.33% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -5.93% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и DXJA.L
Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) составляет 8.58%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что JRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 9.10% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 23.38% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 21.52% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 24.03% | +9.82% |