PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRIE.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRIE.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRIE.L и DXJA.L


Разные валюты инструментов

JRIE.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRIE.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 15.30%.


JRIE.L

1 день
4.29%
1 месяц
-2.96%
С начала года
9.17%
6 месяцев
13.94%
1 год
28.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DXJA.L

1 день
4.53%
1 месяц
-1.17%
С начала года
15.30%
6 месяцев
30.94%
1 год
48.79%
3 года*
32.46%
5 лет*
26.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JRIE.L и DXJA.L

JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.


Доходность на риск

JRIE.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRIE.L

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRIE.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRIE.LDXJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

2.08

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

2.65

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.03

JRIE.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRIE.L на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRIE.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRIE.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.08

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

1.07

+1.69

Корреляция

Корреляция между JRIE.L и DXJA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRIE.L и DXJA.L

Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
JRIE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
1.61%1.81%1.53%0.00%0.00%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRIE.L и DXJA.L

Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и DXJA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRIE.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-37.52%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-13.64%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.33%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.93%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JRIE.L и DXJA.L

Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) составляет 8.58%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что JRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRIE.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

9.10%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

23.38%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

21.52%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

24.03%

+9.82%