PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и FundX Conservative ETF (XRLX).

MOOD и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и XRLX

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%12.53%7.46%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTY

Сравнение комиссий MOOD и XRLX

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

MOOD vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.90

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.34

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.25

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

6.09

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.90

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.10

+0.14

Корреляция

Корреляция между MOOD и XRLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и XRLX

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XRLX в 2.84%

TTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и XRLX

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-15.33%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.91%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.89%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.78%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.84%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и XRLX

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.15%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

6.48%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

11.97%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

11.18%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

11.18%

+0.99%