PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. MOOD is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 20.60%/yr for VTI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
1.18%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
33.44%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-1.27%

Correlation

The correlation between MOOD and VTI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.80

The correlation between MOOD and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и VTI

Секторы
MOOD
VTI

Технологии

27.6%
33.5%

Финансовые услуги

15.7%
12.0%

Промышленность

12.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Сырьевые материалы

4.4%
2.0%

Энергетика

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Технологии

MOOD
27.6%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
VTI
12.0%

Промышленность

MOOD
12.6%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
VTI
10.0%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
VTI
2.0%

Энергетика

MOOD
3.7%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
VTI
2.3%

Недвижимость

MOOD
2.5%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MOOD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.97

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.67

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.79

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

12.52

-1.84

MOOD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и VTI

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-55.45%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.92%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-19.30%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.14%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.02%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.99%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и VTI

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.50%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.82%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

12.64%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

17.47%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

18.33%

-6.20%

Сравнение комиссий MOOD и VTI

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и VTI

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and VTI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 20.60% vs 20.20% for MOOD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 20.60% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.03% for VTI.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор