PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

MOOD и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и TRTY

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%12.53%12.56%-2.90%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%3.97%-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF

Сравнение комиссий MOOD и TRTY

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

MOOD vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.93

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.48

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.86

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

13.45

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.93

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.57

+0.67

Корреляция

Корреляция между MOOD и TRTY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и TRTY

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и TRTY

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-22.35%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.52%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.08%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.24%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.60%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и TRTY

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.96%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.55%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

10.98%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

10.74%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

10.47%

+1.70%