Сравнение MOOD с MBSF
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 32.89% vs 5.46% for MBSF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у MBSF с доходностью 1.60%.
MOOD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.19% | 30.39% | 9.94% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.60% | 5.85% | 5.71% |
Correlation
The correlation between MOOD and MBSF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. MBSF — Ранг доходности на риск
MOOD
MBSF
Сравнение MOOD c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOOD | MBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 6.93 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 19.74 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOOD | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.83 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MOOD и MBSF
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -0.97% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -0.79% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.10% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.23% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.28% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и MBSF
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 0.67% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 2.15% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 2.99% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.34% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.34% | +8.77% |
Сравнение комиссий MOOD и MBSF
MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и MBSF
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MBSF в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and MBSF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.65%) compared to MBSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs MBSF's -0.97%.
On 1-year performance, MOOD leads with 32.89% vs 5.46% for MBSF. On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 32.89% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.
MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.36% for MOOD.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while MBSF is Bank Loan. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Regan. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.49% for MBSF.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор