PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с MBSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с MBSF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF).

MOOD и MBSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и MBSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и MBSF

2026 (YTD)20252024
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.88%30.39%9.94%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.83%5.85%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у MBSF с доходностью 0.83%.

MOOD

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
13.05%
1 год
31.65%
3 года*
18.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBSF

1 день
0.08%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Regan Floating Rate MBS ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAA

Сравнение комиссий MOOD и MBSF

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

MOOD vs. MBSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c MBSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODMBSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.70

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.62

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

6.68

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

18.95

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. MBSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MBSF равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и MBSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODMBSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.75

-0.51

Корреляция

Корреляция между MOOD и MBSF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и MBSF

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MBSF в 4.63%

TTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и MBSF

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и MBSF.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODMBSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-0.97%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-0.79%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.40%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.23%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.28%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и MBSF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODMBSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.37%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

2.27%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

3.09%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

3.41%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

3.41%

+8.75%