Сравнение MOOD с MAIN
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 18.74%/yr for MAIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%.
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам MOOD и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | 2.16% |
Correlation
The correlation between MOOD and MAIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.45 |
The correlation between MOOD and MAIN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. MAIN — Ранг доходности на риск
MOOD
MAIN
Сравнение MOOD c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.18 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | -0.35 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и MAIN
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -64.53% | +50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -22.43% | +12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -22.43% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -18.28% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.31% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 11.18% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и MAIN
Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.82% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 20.12% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 24.84% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 21.57% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 27.30% | -15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и MAIN
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and MAIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.82%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs MAIN's -64.53%.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор