Сравнение MOOD с GDMN
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -7.00% |
Correlation
The correlation between MOOD and GDMN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.57 |
The correlation between MOOD and GDMN shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MOOD и GDMN
Секторы
MOOD
GDMN
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
MOOD
GDMN
-
Финансовые услуги
MOOD
GDMN
-
Промышленность
MOOD
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
MOOD
GDMN
-
Здравоохранение
MOOD
GDMN
-
Коммуникационные услуги
MOOD
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
MOOD
GDMN
-
Сырьевые материалы
MOOD
GDMN
Энергетика
MOOD
GDMN
-
Коммунальные услуги
MOOD
GDMN
-
Недвижимость
MOOD
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. GDMN — Ранг доходности на риск
MOOD
GDMN
Сравнение MOOD c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.17 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 3.15 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и GDMN
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -52.82% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -48.76% | +39.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -48.76% | +39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -43.39% | +42.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -19.02% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 18.01% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и GDMN
Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 21.98% | -17.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 54.30% | -41.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 63.44% | -48.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 48.07% | -35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 48.07% | -35.94% |
Сравнение комиссий MOOD и GDMN
MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и GDMN
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GDMN в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and GDMN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 20.20% for MOOD. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.
GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.35% for MOOD.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.45% for GDMN.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор