PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с FDTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. MOOD is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.89%/yr vs 23.77%/yr for FDTS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOOD показывает доходность 12.64%, а FDTS немного выше – 12.94%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.45%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.98%
1 год
39.04%
3 года*
23.77%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и FDTS

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%12.56%-2.90%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.94%51.17%2.44%10.96%-3.65%

Correlation

The correlation between MOOD and FDTS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.71

The correlation between MOOD and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и FDTS

Секторы
MOOD
FDTS

Технологии

27.6%
13.4%

Финансовые услуги

15.7%
11.7%

Промышленность

12.6%
23.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
18.4%

Здравоохранение

8.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Сырьевые материалы

4.4%
11.2%

Энергетика

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
4.3%

Технологии

MOOD
27.6%
FDTS
13.4%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
FDTS
11.7%

Промышленность

MOOD
12.6%
FDTS
23.0%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
FDTS
18.4%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
FDTS
3.0%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
FDTS
3.0%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
FDTS
5.0%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
FDTS
11.2%

Энергетика

MOOD
3.7%
FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
FDTS
2.7%

Недвижимость

MOOD
2.5%
FDTS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

MOOD vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.24

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.92

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.13

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

11.23

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.36

+0.95

Просадки

Сравнение просадок MOOD и FDTS

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-51.26%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.61%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-13.19%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-9.45%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-10.65%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.51%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и FDTS

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.59%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.35%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.80%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

17.60%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

29.34%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

24.89%

-12.79%

Сравнение комиссий MOOD и FDTS

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и FDTS

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FDTS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and FDTS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (7.35%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs FDTS's -51.26%.

On 3-year performance, FDTS leads with 23.77% vs 19.89% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 23.77% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.80% for FDTS.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор