Сравнение MOO с WEAT
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.26%/yr vs -4.78%/yr for WEAT. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MOO charges 0.56%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности MOO и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции MOO превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 7.26% против -4.78% соответственно.
MOO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.46%
WEAT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 20.48%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -10.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.55M | $14.76M | $20.86M | |
| $14.50M | $13.18M | $14.75M |
Сравнение доходности по годам MOO и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 11.58% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 20.48% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between MOO and WEAT is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. WEAT — Ранг доходности на риск
MOO
WEAT
Сравнение MOO c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOO | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 2.30 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOO и WEAT
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -84.32% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -14.44% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -40.21% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -67.83% | +28.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -67.83% | +28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -81.02% | +64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -63.32% | +46.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.76% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и WEAT
Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.73%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 8.91% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 19.83% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 22.96% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 30.31% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 26.85% | -8.70% |
Сравнение комиссий MOO и WEAT
MOO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и WEAT
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.21% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and WEAT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (8.91%) compared to MOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs WEAT's -84.32%.
On 10-year performance, MOO leads with 7.26% vs -4.78% for WEAT. On fees, MOO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MOO has performed better with a 7.26% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
MOO has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for WEAT.
MOO is categorized as Natural Resources, while WEAT is Agricultural Commodities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT). They also come from different issuers: VanEck and Teucrium. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 1.91% for WEAT.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOO и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор