Сравнение MOO с PDBA
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco. MOO is passively managed, while PDBA is actively managed. Over the past 3 years, MOO returned 3.07%/yr vs 13.50%/yr for PDBA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности MOO и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 5.38%.
MOO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.00%
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOO и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 10.10% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -6.37% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Correlation
The correlation between MOO and PDBA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. PDBA — Ранг доходности на риск
MOO
PDBA
Сравнение MOO c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOO | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.47 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 0.92 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOO | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.35 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MOO и PDBA
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -12.45% | -57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.05% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -12.45% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -6.47% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -3.79% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.14% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и PDBA
VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) имеют волатильность 4.08% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.05% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 6.51% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 10.77% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.29% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.29% | +4.90% |
Сравнение комиссий MOO и PDBA
MOO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и PDBA
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PDBA в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.24% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and PDBA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (4.08%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs PDBA's -12.45%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs 3.07% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.24% for MOO.
MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while PDBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.59% for PDBA.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOO и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор