PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOO с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с PICK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.24%/yr vs 14.33%/yr for PICK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности MOO и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.33% соответственно.

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between MOO and PICK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MOO and PICK has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOO и PICK

Секторы
MOO
PICK

Потребительский защитный сектор

37.8%
0.1%

Сырьевые материалы

25.2%
96.0%

Промышленность

21.7%
3.1%

Здравоохранение

15.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.8%
PICK
0.1%

Сырьевые материалы

MOO
25.2%
PICK
96.0%

Промышленность

MOO
21.7%
PICK
3.1%

Здравоохранение

MOO
15.3%
PICK

-

Коммуникационные услуги

MOO

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

PICK

-

Энергетика

MOO

-

PICK
0.0%

Финансовые услуги

MOO

-

PICK
0.1%

Недвижимость

MOO

-

PICK

-

Технологии

MOO

-

PICK
0.9%

Коммунальные услуги

MOO

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

MOO vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.64

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.12

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.53

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

7.54

-3.99

MOO vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и PICK

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-68.87%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-19.54%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-32.52%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-36.37%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-52.72%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-17.11%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-24.02%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

6.55%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и PICK

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 4.22%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.43%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

26.74%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

30.28%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

28.19%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

28.28%

-10.16%

Сравнение комиссий MOO и PICK

MOO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и PICK

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PICK в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

MOO and PICK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (8.43%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 14.33% vs 7.24% for MOO. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 14.33% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.19% for MOO.

MOO is categorized as Natural Resources, while PICK is Metals. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор