Сравнение MOO с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
MOO и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOO и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOO и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 8.27% против 11.95% соответственно.
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOO и IAK
MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
MOO vs. IAK — Ранг доходности на риск
MOO
IAK
Сравнение MOO c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOO | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | -0.28 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | -0.26 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.42 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | -1.04 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.28 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MOO и IAK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и IAK
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MOO и IAK
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -77.38% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.58% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -14.76% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -44.95% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -6.09% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -16.24% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.71% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и IAK
VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.04% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.48% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 18.69% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.07% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.89% | -2.69% |