Сравнение MOO с HODL
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MOO returned 15.37% vs -46.21% for HODL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MOO и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
MOO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 7.24%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOO и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 12.85% | 15.61% | -10.45% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between MOO and HODL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOO
HODL
Сравнение MOO c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOO | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.87 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -1.40 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOO и HODL
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -53.20% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -53.20% | +42.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -48.83% | +33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -17.64% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 33.04% | -28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и HODL
Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 4.22%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 10.76% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 34.75% | -23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 44.22% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 49.59% | -32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 49.59% | -31.47% |
Сравнение комиссий MOO и HODL
MOO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и HODL
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.19% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and HODL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, MOO leads with 15.37% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOO has performed better with a 15.37% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for HODL.
MOO is categorized as Natural Resources, while HODL is Cryptocurrency. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.25% for HODL.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOO и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор