PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с FTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с FTXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOO returned -0.68%/yr vs -1.59%/yr for FTXG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.

Доходность

Сравнение доходности MOO и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 5.12%.

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и FTXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%

Correlation

The correlation between MOO and FTXG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.48

The correlation between MOO and FTXG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOO и FTXG

Секторы
MOO
FTXG

Потребительский защитный сектор

37.9%
94.0%

Сырьевые материалы

26.2%
4.3%

Промышленность

20.3%
1.7%

Здравоохранение

15.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
FTXG
94.0%

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
FTXG
4.3%

Промышленность

MOO
20.3%
FTXG
1.7%

Здравоохранение

MOO
15.4%
FTXG

-

Коммуникационные услуги

MOO

-

FTXG

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

FTXG

-

Энергетика

MOO

-

FTXG

-

Финансовые услуги

MOO

-

FTXG

-

Недвижимость

MOO

-

FTXG

-

Технологии

MOO

-

FTXG

-

Коммунальные услуги

MOO

-

FTXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO

Доходность на риск

MOO vs. FTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOOFTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.01

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.08

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.01

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

-0.03

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. FTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FTXG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOOFTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MOO и FTXG

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и FTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOFTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-31.52%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-10.14%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-18.10%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-21.68%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-15.36%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.64%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.42%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и FTXG

VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOFTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.09%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.58%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.61%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

14.46%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.63%

+1.56%

Сравнение комиссий MOO и FTXG

MOO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTXG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и FTXG

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FTXG в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and FTXG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs FTXG's -31.52%.

On 5-year performance, MOO leads with -0.68% vs -1.59% for FTXG. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOO has performed better with a -0.68% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.24% for MOO.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXG is Consumer Staples Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.60% for FTXG.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и FTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор