PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с FTDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 6.91%/yr vs 10.84%/yr for FTDS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности MOO и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.84% соответственно.

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between MOO and FTDS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.57

The correlation between MOO and FTDS shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOO и FTDS

Секторы
MOO
FTDS

Потребительский защитный сектор

37.9%
1.9%

Сырьевые материалы

26.2%
8.0%

Промышленность

20.3%
19.8%

Здравоохранение

15.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

27.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
FTDS
1.9%

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
FTDS
8.0%

Промышленность

MOO
20.3%
FTDS
19.8%

Здравоохранение

MOO
15.4%
FTDS
9.4%

Коммуникационные услуги

MOO

-

FTDS

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

FTDS
3.4%

Энергетика

MOO

-

FTDS
20.2%

Финансовые услуги

MOO

-

FTDS
27.9%

Недвижимость

MOO

-

FTDS

-

Технологии

MOO

-

FTDS
9.4%

Коммунальные услуги

MOO

-

FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIGFTDS с EPU

Доходность на риск

MOO vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOOFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.55

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.34

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.03

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

8.12

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTDS равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOOFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.55

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MOO и FTDS

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-56.53%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.57%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-18.04%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-23.35%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-42.47%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-3.65%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-9.87%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.45%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и FTDS

VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.58%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

8.90%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.90%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.65%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.14%

-1.95%

Сравнение комиссий MOO и FTDS

MOO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и FTDS

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FTDS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and FTDS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, FTDS leads with 10.84% vs 6.91% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 10.84% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.64% for FTDS.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTDS is Mid Cap Blend Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор