Сравнение MON100.NS с HQU.TO
MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 10 years, MON100.NS returned 27.88%/yr vs 32.30%/yr for HQU.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MON100.NS и HQU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MON100.NS торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MON100.NS показывает доходность 47.10%, что значительно выше, чем у HQU.TO с доходностью 38.96%. За последние 10 лет акции MON100.NS уступали акциям HQU.TO по среднегодовой доходности: 27.88% против 32.30% соответственно.
MON100.NS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 47.10%
- 6 месяцев
- 45.43%
- 1 год
- 88.75%
- 3 года*
- 43.35%
- 5 лет*
- 28.48%
- 10 лет*
- 27.88%
HQU.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 38.96%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 45.11%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 32.30%
Сравнение доходности по годам MON100.NS и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 47.10% | 8.64% | 56.36% | 53.45% | -26.09% | 30.21% | 50.75% | 39.89% | -9.38% | 36.62% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 38.96% | 32.84% | 28.95% | 118.87% | -64.29% | 53.33% | 87.52% | 89.25% | -17.94% | 80.21% |
Correlation
The correlation between MON100.NS and HQU.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MON100.NS vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
MON100.NS
HQU.TO
Сравнение MON100.NS c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MON100.NS | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 3.06 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.11 | 11.13 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MON100.NS | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | 2.38 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.41 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | 0.68 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.17 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MON100.NS и HQU.TO
Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и HQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MON100.NS | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -76.46% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -25.71% | +12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -43.07% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -67.30% | +38.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -67.30% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -33.28% | +26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 7.05% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MON100.NS и HQU.TO
Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 4.73%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MON100.NS | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 9.50% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 25.40% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 33.13% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 47.78% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 47.65% | -24.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MON100.NS и HQU.TO
Ни MON100.NS, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MON100.NS and HQU.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Motilal Oswal and Global X.
Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и HQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор