PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Aegis Value Fund (AVALX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий MOJOX и AVALX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
AVALX
Aegis Value Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

3.51

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

4.14

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

5.65

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

27.42

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.51

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между MOJOX и AVALX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и AVALX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и AVALX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-73.72%

+44.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.02%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-32.00%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.79%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-11.01%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и AVALX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.77%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

14.37%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.22%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.62%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

22.33%

-6.35%