PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с GUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с GUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и GUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и GUG

2026 (YTD)20252024202320222021
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%-0.92%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у GUG с доходностью 2.21%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Guggenheim Active Allocation Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX
Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GOIIXGUG с GPIFXGUG с PAUIXGUG с COTZX

Сравнение комиссий MOJOX и GUG

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.

GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. GUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c GUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXGUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.75

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.11

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.36

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

3.87

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. GUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и GUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXGUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.75

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.17

+0.46

Корреляция

Корреляция между MOJOX и GUG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и GUG

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности GUG в 9.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и GUG

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и GUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXGUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-32.78%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.03%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.82%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.02%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.96%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и GUG

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXGUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.40%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

8.69%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

13.43%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.72%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.72%

-1.74%