- ISIN
- US66539A3068
- CUSIP
- 66539A306
- Эмитент
- Donoghue Forlines LLC
- Дата выпуска
- 22 дек. 2016 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) прибавил 37.8% с начала года. Текущая цена акции MOJOX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOJOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) показал доход в 37.80% с начала года и 57.04% за последние 12 месяцев.
Donoghue Forlines Momentum Fund
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 37.80%
- 6 месяцев
- 38.66%
- 1 год
- 57.04%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MOJOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MOJOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.87% | 7.47% | -3.26% | 10.49% | 6.05% | 2.03% | 37.80% | ||||||
| 2025 | 6.80% | -2.23% | -7.25% | 1.01% | 8.60% | 5.67% | 0.50% | -0.43% | 4.24% | 4.07% | -0.35% | 1.20% | 22.91% |
| 2024 | 3.02% | 11.25% | 2.93% | -5.48% | 5.05% | 1.79% | 0.00% | 1.90% | -0.28% | -0.62% | 6.90% | -4.99% | 22.29% |
| 2023 | 6.10% | -1.23% | 0.48% | -1.99% | -0.58% | 7.60% | 2.54% | -0.35% | -4.70% | -4.00% | 9.01% | 5.87% | 19.10% |
| 2022 | -10.89% | -0.95% | 1.14% | -4.33% | 0.72% | -4.67% | 5.08% | -1.70% | -4.28% | 0.19% | 2.66% | -7.41% | -22.78% |
| 2021 | 4.68% | 7.70% | 3.00% | 4.71% | 1.55% | 0.24% | 1.77% | 2.61% | -6.31% | 5.51% | -2.65% | 3.60% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Donoghue Forlines Momentum Fund has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.66, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 80.10% of S&P 500 Index downside but only 77.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 77.90%
- Участие в снижении
- 80.10%
Комиссия
Комиссия MOJOX составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOJOX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOJOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 2.93 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.08 | 13.52 | +14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Momentum Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.73 | $3.73 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.58 | $0.52 |
Дивидендный доход | 19.47% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Momentum Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Momentum Fund показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 11 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -28.85%июнь 2020 г. | 4mo 26d | 7mo | 11mo 26dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.32%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.50%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 23d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.23%окт. 2018 г. | 9mo | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.49%авг. 2024 г. | 19d | 2mo 7d | 2mo 26dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| MOJOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -56.78% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -18.90% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -10.72% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.97% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOJOX
Добавьте Donoghue Forlines Momentum Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOJOX