Сравнение MOGAX с BWBIX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOGAX charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOGAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -9.77% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.74% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between MOGAX and BWBIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and BWBIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
MOGAX
BWBIX
Сравнение MOGAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOGAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и BWBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и BWBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.14% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и BWBIX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и BWBIX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BWBIX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.55% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and BWBIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор