PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOFIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOFIX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MOFIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOFIX и JMSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, MOFIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий MOFIX и JMSIX

MOFIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

MOFIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOFIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOFIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.03

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.57

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.47

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

13.07

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOFIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOFIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOFIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOFIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.03

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между MOFIX и JMSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOFIX и JMSIX

Дивидендная доходность MOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок MOFIX и JMSIX

Максимальная просадка MOFIX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOFIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOFIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-18.40%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-1.64%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-11.39%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.28%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-2.60%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.43%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MOFIX и JMSIX

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOFIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.77%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.67%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.59%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

3.69%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

3.85%

+3.40%