Сравнение MOFIX с VMSAX

С начала года, MOFIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MOFIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOFIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOFIX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MOFIX и VMSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%

Максимальная просадка MOFIX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOFIX и VMSAX.

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.